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        天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪-190502
        指数增强组合表现沪深300增强组合本周超额收益-0.04%,本年超额收益-2.12%;中证500增强组合本周超额收益0.38%,本年超额收益6.78%;中证1000增强组合本周超额...[详细]
        2019-05-09 分享者:lszkg 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
        天风证券-市场情绪一览-190508
        情绪面今日A股3474只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停57只,自然跌停19只,分别占比1.64%和0.55%。涨停封板率为55.88%,连板率为12.09%。今...[详细]
        2019-05-09 分享者:penny99 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
        光大证券-RSRS择时模型日报:两市缩量下跌,高频信号仍谨慎-190508
        RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500、创业板指,对上证50、沪深300观点较谨慎。今日(5月8日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]
        2019-05-09 分享者:lynn50151230 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
        东方证券-量化策略周报-190505
        研究结论市场观点:上周仅有两个交易日,市场波动也不大,全周沪深300指数涨0.62%,中证500跌1.86%,中证1000跌2.61%。上周各大指数趋同小幅回落,市场信号并不明显,...[详细]
        2019-05-09 分享者:qiaoyi 作者:朱剑涛 评级: 页数:24 页
        光大证券-指数成分股2019年6月调整名单预测:中国人保等股票预测将纳入沪深300指数-190507
        在《重要指数成分股定期调整名单预测——事件研究系列报告之七》的报告中,我们梳理了主要指数成分股定期调整规则,并构建了主要指数(沪深300、中证500、上证50、上证180)成分股定...[详细]
        2019-05-08 分享者:snney 作者:刘均伟 评级: 页数:11 页
        渤海证券-指数增强模型跟踪月报:沪深300增强超额收益2.7%,中证500增强超额收益1.1%-190508
        核心观点:上月,沪深300指数增强模型收益3.76%,超额收益2.70%,日胜率57.14%。中证500指数增强模型收益-3.20%,超额收益1.13%,日胜率57.14%。对回测...[详细]
        2019-05-08 分享者:wcf520 作者:宋旸 评级: 页数:22 页
        渤海证券-因子监测周报:技术面因子持续强势,市盈率因子有较好表现-190508
        核心观点:上周,沪深300指数中,大市值表现较好,中证500指数中,小市值表现较好。市盈率因子有较好表现。在沪深300和中证500指数中,短期依然是强者恒强的趋势类行情。波动率、换...[详细]
        2019-05-08 分享者:bewolf 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
        东海证券-金融工程日报-180508
        市场数据:主要指数。最新1个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(2.14%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,创业板指数(-9.93%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉数...[详细]
        2019-05-08 分享者:anson78 作者:丁竞渊,郑朝阳 评级: 页数:13 页
        光大证券-指数成分股2019年6月调整名单预测:中国人保等股票预测将纳入沪深300指数-190507
        在《重要指数成分股定期调整名单预测——事件研究系列报告之七》的报告中,我们梳理了主要指数成分股定期调整规则,并构建了主要指数(沪深300、中证500、上证50、上证180)成分股定...[详细]
        2019-05-08 分享者:cml290832838 作者:刘均伟 评级: 页数:11 页
        东吴证券-择时观点:多头母子线,下跌中的小确幸-190507
        当前沪深300指数呈现出多头母子线这一较强的看涨形态5月7日出现了典型的多头母子线反转信号:自2019年4月19日起,沪深300出现一轮小幅调整,在5月6日收大阴线后,5月7日收出...[详细]
        2019-05-08 分享者:没文化的人 作者:高子剑 评级: 页数:8 页
        天风证券-市场情绪一览-190507
        情绪面今日A股3473只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停91只,自然跌停7只,分别占比2.62%和0.20%。涨停封板率为77.12%,连板率为62.50%。今日...[详细]
        2019-05-08 分享者:qiyou 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
        光大证券-RSRS择时模型日报:两市企稳反弹,指标值有所改善-190507
        RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500、创业板指,对上证50、沪深300观点较谨慎。今日(5月7日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]
        2019-05-08 分享者:summer137 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
        天风证券-海外文献推荐:第85期-190507
        原油期货市场的知情交易美国能源情报署(DOE-EIA)每周发布的库存水平被称为美国原油期货市场的驱动力,且对于以WTI为价格基准的全球原油市场来说,这也是一条重要信息。我们发现,W...[详细]
        2019-05-08 分享者:wq831016 作者:吴先兴 评级: 页数:14 页
        华宝证券-数量化策略跟踪评价月报:年初以来沪深股通北向资金的行业配置特征-190507
        投资要点:本期专题:自2019年以来,A股市场大幅反弹,,与此同时1月和2月北向资金大规模涌入达到顶峰,单月净流入金额超过600亿元,但3净流入下滑,4月转为净流出。在此轮上涨行情...[详细]
        2019-05-08 分享者:h2003624 作者:张青 评级: 页数:13 页
        天风证券-市场情绪一览-190506
        情绪面今日A股3473只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停16只,自然跌停1031只,分别占比0.46%和29.69%。涨停封板率为57.14%,连板率为9.26%...[详细]
        2019-05-08 分享者:hwu0510 作者:吴先兴 评级: 页数:2 页
        华泰证券-主导市场牛熊的基钦周期的长度演变规律:基钦周期的长度会缩短吗?-190506
        基钦周期广泛存在于全球主要市场,在经济周期研究中具有核心地位1923年美国经济学家约瑟夫·基钦提出的基钦周期被视作经济周期理论的重要组成部分?;┙鸸ぷ?016年以来利用频谱分析,...[详细]
        2019-05-08 分享者:帅哥123 作者:林晓明,黄晓彬 评级: 页数:24 页
        中泰证券-金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-190506
        投资要点上周表现上周(2019.04.22~2019.04.30),中证800等权指数涨跌幅为-8.36%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为-9.00%,策略超额收益率为-...[详细]
        2019-05-07 分享者:huaan128 作者:唐军 评级: 页数:7 页
        光大证券-RSRS择时模型日报:指标值大幅下滑-190506
        RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500、创业板指,对上证50、沪深300观点较谨慎。今日(5月6日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]
        2019-05-07 分享者:liubutchliu 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
        财通证券-“拾穗”多因子系列报告(第11期):多因子风险预测,从怎么做到为什么-190507
        投资要点:多因子风险预测:从怎么做到为什么样本协方差矩阵估计存在三点不足:运算大、不可逆、偏差大,基于多因子的协方差矩阵估计可以针对这些问题发挥用武之地。最优投资组合是指在相同期望...[详细]
        2019-05-07 分享者:ztao731 作者:陶勤英 评级: 页数:25 页
        东海证券-金融工程日报-190507
        市场数据:主要指数。最新1个交易日,各指数悉数下跌,创业板指数(-7.94%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,中证500(-13.57%)跌幅最大;最近22个交易日,各指...[详细]
        2019-05-07 分享者:flashyouyou 作者:丁竞渊,郑朝阳 评级: 页数:13 页
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